少年 퀀트: 1월 효과 vs. LG에너지솔루션:
■ 1월 효과는 사이즈 프리미엄과 연관성을 갖고 ‘소형주’를 중심으로 발생한다
- KOSPI 시장 대상 과거 10개년(2012~2021년) 백테스트에서 1월 효과가 유의미하게 관측됨
- 대형주 포트폴리오가 평균적으로 0 혹은 음(-)에 가까운 초과수익을 달성한 것에 반해, 소형주 포트폴리오는 지속적 초과수익을 달성
- 소형주 포트폴리오의 초과수익률은 16~19거래일째에 극대화되는 경향을 나타냄
- 1월 효과를 추구하는 투자자는 대형주보다 소형주에 투자하는 것이 보다 효과적임
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