2012 하반기 Quant 전략 - 변동성 구간에서 퀀트 접근 전략
변동성 구간에서 퀀트 접근 전략
하반기 주식시장은 현재와 같은 대외 리스크로 변동성이 핵심 키워드가 될 것으로 판단된다. 특히 최근 4월, 5월과 마찬가지로 아직 뚜렷한 방향성을 찾아보기 어려운 가운데, 심리적 요인들이 시장을 지배하고 있어, 변동성에 따른 전략을 고민해볼 필요가 있다고 판단된다. 그래서 일반적으로 퀀트모형의 경우 변동성 장세에서 설명력이 떨어질 수 있다고 알려져 있는데, 이에 대한 개선방안과 내용을 검토해 보았다.
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