투자전략 리포트
2월 옵션 만기일 Review
- 작성자 :
- 동양증권
- 작성일 :
- 02-15 08:59
- 조회수 :
- 607
혼란스러웠지만 결국 시장Basis에 지배 받은 만기일
만기일 다운 혼란스러움은 존재했지만 결국 시장Basis에 연동된 만기일 이었음. 장중 차익PR
에 대부분의 영향을 받은 상황 때문임. 오전장엔 전일의 높은 시장Basis가 완화되는 듯한 모습
을 일시적으로 나타냈으나 장중 KOSPI 상승과 함께 시장Basis가 상승했음. 따라서 차익PR은
소폭이나마 장중 유입 되었음(약 300억 가량). 실제로 전일의 경우 시장Basis와 KOSPI200지
수의 움직임이 유사하고 보다 객관적으로는 선물의 미결제약정 수량 추이와 KOSPI200지수가
유사한 궤적을 보였음. 이는 선물 시장에서 특정 주체들이 포지션을 설정 혹은 청산할 때 영향
을 그대로 시장(선물 시장 및 장중 KOSPI지수)이 받았음을 의미 하는 것임.
m130215_dy.pdf