시장 변동으로 팩터 연관성 평균회귀를 고려할 시기
1-1. 지난 Factor 리뷰
지난 전주 시장에 대한 유망 팩터로는 B/P(PBR의 역수), 월간수익률, 베타 팩터가 선정되었
고, 이와 연관성이 높은 종목 그룹의 수익률을 살펴보았다. 먼저 개별 팩터 성과에서는 지난
22일 코스피 지수가 2,000pt에서 조정 후 나타난 반발매수 영향을 받았다. 그 결과 역가격 모
멘텀 효과가 커져 월간수익률 성과가 가장 좋게 나타났고, 반면 B/P와 베타는 시장대비 소폭
상회하는 모습을 기록해, 평균 팩터 성과에서는 절대수익률 및 시장대비 상회하는 모습을 나타
냈다.
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