투자전략 리포트
철강/화학으로 피해가기
- 작성자 :
- 대신증권
- 작성일 :
- 05-14 13:23
- 조회수 :
- 322
지난주 수익률 -1.69%, 이번주는 유통업종의 숏종목 증가에 주의
지난주 롱숏포트폴리오는 -1.69%의 수익을 기록하였다(동기간 코스피 -3.62%). 업종별로는 운송장비의 수익률(4.81%)이 가장 높았고, 화학의 수익률(-6.94%)이 가장 낮았다. 코스피보다는 선방하였지만 전체적으로 숏포지션이 부족하여 지수하락에 적절히 대응하지 못했던 것으로 평가된다.
이번주는 유통 업종에서의 숏 시그널이 많고, 반대로 철강/화학업종에서의 롱 시그널이 많은것이 특징이다. 지난 주말 JP모건의 대규모 매매손실 발효가 유럽의 정치적 불확실성과 더불어 증시의 악재로 작용할 것으로 보이는데, 중국의 지준율 인하가 그나마 호재인 상황이다. 즉 중국관련주(철강/화학)에 대한 긍정적 시각은 계량적인 모델링 결과만이 아니라 펀더멘털 측면에서도 유의미할 것으로 판단된다.
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