오늘은 7월물 만기전일입니다.

통상 만기전일이 옵션 프리미엄이 가장 많이 빠지는것이 통계죠.

전일 풋옵션 외가격들에서 700% ~900%까지의 시세들이 터진종목이 여럿이였는데

오늘 하루 흐름에서 전일의 프리미엄의 7~80%를 다 내주었습니다

거의 원점이 된것이죠.

 

만기주가 되면 옵션에서 큰 변동성이 터지게 되는데 선물의 작은 진폭에서도 옵션의 시세가 요동치게 됩니다.

 

오늘 체크할 부분은 거래양이 많은 종목이 살아날 가능성이 크다는 점입니다.

콜 277.50과 풋 277.50의 차트 흐름입니다.

틱차트 이기 때문에 차트의 캔들의 갯수는  거래량과 거래 횟수가 많은 종목에서 많이 늘어나게 됩니다.

 

콜 277.50

 

풋 277.50

콜옵션의 거래 횟수와거래량이 풋보다 높았습니다.

한단계 외가격인 콜 280과 풋 275를 비교해 보아도 콜옵션의 거래량이 크다는것을 알 수 있습니다.

 

전일의 오후장 흐름에서 역시 등가 변경 지수 이탈을 매수의 기회로 오후장 도전을 하였다면,  야간 선물 시장에서 회원님들과 함께 매수 1피 이상의 수익을 챙길 수 있었습니다.  

오늘은 278위에서 매수 대응 278아래서 매도 대응의 가장 간단한 논리로 선물을 대응한 날입니다.

전일의 큰 변동성의 끝에서 오늘 비교적 조용한 가운데 만기전야를 맞이 하였지만 결국 오후장은 278을 지켜 내면서 종가 콜 승리로 마감 되었습니다.

 

코스피 시장이 너무 지저분함으로 코스피 선물과 옵션은 추세진입 자리나 변곡점 자리에서 매매하는 전략으로 가고

향 후 FX 시장과 해외 선물 시장 매매쪽으로 수익을 넓여 갈 계획입니다.

100명에서( 장이 어려울 때)   많게는 300명에 육박하는(장이 대박줄때) 방송을 운영하는 상황에서 최대의 적은 우리 회원들 각자의 물량이 아닌가 하는 생각도 일 부 듭니다.

실제로 선물을 10~20계약 이상 하는 회원님도 많으시고  최대 300계약 이상 하시는 회원도 있는 상황인지라 심각하게 코스피 시장이 좁은 시장이 아닌가 하는 의문을 스스로 던져 봅니다.

특히 옵션은  한사람 회원에  500만원씩이여도 100명이면 5억.... 1천만원 평균이면 10억...

파생의 구조가 1억이 3억 10억이 될 수 있을 지라도  5억으로 우리가 희망하는 3배수 20억  10배수  50억을 만들기가 쉽지 않습니다.

갈 수록 시장이 그렇게 큰 자금이 수익 나도록 잘 주지 않는 특성이 강해지고 있습니다.

지쳐야 주는 시장.

 

우리나라 파생 시장의 구조상 많은 인원이 대박과 고수익을 쌓아 간다는것은 갈 수록 힘겨운 일이 아닌가 싶습니다.

그러한 면에서 거대한 FX 외환 시장과 해외선물 시장으로 투자를 분산하는 방법이 최선의 방법이 될 것입니다.

최근 해외 선물 거래와 FX 대응에서 국내 시장과는 비교 할 수 없는 높은 진입 성공율과 수익율을 충분히 검증하였습니다.

 

코스피 200

 

내일장의 생각은 대략 위 코스피 지수의 그림에 적어 보며 마무리 합니다.

어제 글에도 언급하였듯이 현 지수에서 큰 변동성 주기 어려운 구조 안에 갇혀 있습니다.

위 두 등가 마디 안에 거의 막혀 있는 상황에서 변수는 해외 시장으로 일단 넘어갑니다.

내일 한쪽 프리미엄이 최대한 빠지거나 개인이 한쪽에 몰리거나 해서 장중 저들의 최대 수익구조로 들어갔을 때 차라리 종가 변동성을 기대하는것이 쉬우리라 보여집니다.

만기일 많은 수익을 낼 수 있는 흐름이 나오기를 희망해 봅니다.

감사합니다.